Không có bất ngờ nào cho phiên đáo hạn phái sinh khi thị trường chịu một cú giảm mạnh ngay sau đà hồi phục khá tốt trong phiên liền kề trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ một số tin đồn động thái hút tiền về của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở, dẫn tới nhóm Chứng khoán giảm mạnh, lan tỏa tiêu cực đến các nhóm ngành khác. Chỉ số càng về cuối phiên càng xấu, kết phiên giảm 13,37 điểm tương ứng giảm 1,09% về vùng 1.212 điểm; trong đó nhóm VN30 giảm tới 15,38 điểm tương ứng giảm 1,25% về 1.219 điểm.

Thanh khoản ba sàn tăng mạnh lên 26.800 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng 371.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 497.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, OCB, NLG, DXG, HSG, TPB, BSI, FTS, GMD, VJC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIC, GEX, PVT, SSI, CTG, LPB, BID, VIX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 539.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 546.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VND, VIC, SSI, GEX, MSN, PVT, CTG, VCB, MWG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hóa chất, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: STB, VRE, DGC, FPT, HSG, OCB, KBC, PNJ, NVL.

Tự doanh mua ròng 78.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 42.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, FPT, EIB, FUEVFVND, CTG, GMD, SSB, NVL, ANV, PNJ. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm GEX, MWG, SSI, MSB, HPG, TCB, HHV, ACB, IJC, E1VFVN30

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 256.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 91.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính

Top bán ròng có VND, STB, NLG, DXG, MSN, MWG, TCH, HCM, VCB, MSB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có DGC, HPG, DCM, HSG, KBC, GEX, PNJ, BMP, NKG, CII.

Top các giao dịch thỏa thuận xuất hiện ở nhiều ngành khác nhau, bao gồm Ngân hàng (EIB, TCB), Công nghệ thông tin (FPT), Hóa chất (DGC), Thực phẩm (MSN).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở ngành Bất động sản, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản; tăng ở ngành Chứng khoán, Thép, Xây dựng, Bán lẻ. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tiệm cận ở mức cao nhất trong 10 phiên ở ngành Chứng khoán và tiệm cận mức cao nhất trong 10 tuần ở ngành Thép. Đây là hai ngành có chỉ số giá tăng ở khung thời gian 1 tháng, nhưng diễn biến trái chiều ở khung thời gian 1 tuần.

Chứng khoán là ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay với (1) Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tiệm cận mức cao nhất trong 10 phiên và (2) hầu hết các cổ phiếu đầu ngành có dấu hiệu bán chủ động mạnh với khối lượng lớn như SSI, VND, SHS, VIX.

Ngoài ra, phiên hôm nay xuất hiện phân kỳ giữa chỉ số giá và chỉ số dòng tiền tích lũy ở ngành Chứng khoán.

Xét theo khung thời gian 1 năm, chỉ số dòng tiền tích lũy FMI đang ở vùng đỉnh, cho thấy dư địa để thu hút thêm dòng tiền khá hạn hẹp khi thị trường đang thiếu thông tin hỗ trợ và định giá dựa trên giá trị sổ sách (P/B) của ngành đang ở vùng đỉnh 1 năm (1,8x).

Trong 3 tuần gần đây, nhà đầu tư cá nhân duy trì mua ròng cổ phiếu ngành Chứng khoán, tập trung ở SSI, HCM, VCI, VND, VIX.