Trung tâm phân tích của Chứng khoán BIDV (BSC Research) mới đây đã đưa ra dự báo thay đổi danh mục VN-Diamond Index quý I.

Ngày 15/4, HOSE sẽ công bố danh mục các cổ phiếu thuộc bộ chỉ số VN-Diamond đồng thời sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5.

Dựa trên số liệu kết thúc ngày 29/3, BSC Research dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số. Cụ thể, MWG có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về P/E. Trong khi đó, BMP có thể được thêm vào chỉ số do thỏa mãn các tiêu chí và nằm trong top 8 công ty ngoài ngành tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao xuống thấp.

Nhóm phân tích lưu ý giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư. Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Nhóm phân tích của BSC ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của ETF Diamond dự kiến như sau:  

Theo tính toán của BSC Research, BMP sẽ được mua vào với khối lượng gần 2,2 triệu đơn vị. Đồng thời, quỹ VFMVN Diamond dự kiến tăng tỷ trọng ở loạt cổ phiếu, chủ yếu là các đại diện đến từ nhóm bất động sản, ngân hàng như VRE (58,1 triệu cổ phiếu), VPB (25,2 triệu cổ phiếu), KDH (19,7 triệu cổ phiếu), HDB (8,5 triệu cổ phiếu), NLG (7,4 triệu cổ phiếu).

Đồng thời, hơn 45,6 triệu cổ phiếu MWG có thể bị các quỹ ETF bán ra nhằm loại khỏi danh mục. Ngoài ra, quỹ sẽ bán ra 12,9 triệu đơn vị MBB, 7,3 triệu cổ phiếu MSB, 4,1 triệu đơn vị TPB, 3 triệu cổ phiếu VIB, 2,8 triệu cổ phiếu GMD, ...

Hiện thị trường có 3 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond và BVFVN Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.800 tỷ đồng, riêng DCVFMVN Diamond gần 16.100 tỷ đồng.